Premetto che ho giocato solo a Persona 3 e 4 per ps2.
Il primo Persona è uscito anche su psp, e se non rammento male, dovrebbero uscire anche Persona 2 Innocent Sin e Eternal Punishment (non so se remake o porting).
Di Persona 3 esistono ben tre versioni: quella "liscia", Persona 3 FES (versione ampliata di Persona 3) entrambe ps2, e Persona 3 portable per psp, che si differenzia da quella ps2 per il personaggio giocabile: su psp puoi scegliere fra un ragazzo e una ragazza, e mi sembra abbiano cambiato anche il game play rendendo "comandabili" tutti gli alleati, mentre nella versione ps2 li puoi istruire solo in linea di massima, indicando loro una strategia di combattimento (se devono curare o attaccare, ad esempio).
Comunque, Persona 3 e Persona 4 sono totalmente slegati come trama benché mantengano simile la struttura del gioco.
Considera che c'è più trama nel 4 e i dungeon sono maggiormente articolati rispetto al 3, che però la vince in atmosfera, e nemmeno di poco.
Tutto sommato mi sentirei di consigliarti il 3 per iniziare, perché a quel che ho sentito dire il primo è invecchiato malissimo.
EDIT: penso tu lo sappia, ma sono in inglese e la mole di testo non è indifferente.