Solo Civ IV liscio ha il tutorial, le altre espansioni sono avviabili separatamente. Se Steam ti ha dato anche i manuali, leggili, sono fondamentali.
Io ho fatto così:
installato gioco base + warlord e BTW;
lanciato il gioco base e fatto il tutorial (concluso con attacco nucleare contro Gandhi e i suoi arcieri);
continuato a giocare con BTW.
Se non ho visto male non esiste una modalità "storia" ma ci sono solo scenari o partite personalizzate, giusto?